ARCH模型的原理是什麼

ARCH模型的基本原理是指在以前資訊集下，某一時刻一個噪聲的發生是服從正態分佈。該正態分佈的均值為零，方差是一個隨時間變化的量(即為條件異方差)。並且這個隨時間變化的方差是過去有限項噪聲值平方的線性組合(即為自迴歸)。這樣就構成了自迴歸條件異方差模型。