關於現代投資組合理論
方法/步驟1在不同的有效投資組合之間不存在明確的優劣之分，投資者如何選擇，取決於其特定需求或偏好。
2資產管理人可以在每一風險水平上計算能夠取得最高收益的構成，即構成資本資產定價模型中的有效市場前沿。
3兩種資產的相關係數越低，越有利於降低組合風險；當賣空不受限制時，組合收益率可能超出兩種資產的收益率。
4有效前沿上的組合是相同預期收益率中風險最小的，厭惡風險的投資者會選擇。
5給定兩個風險資產各自預期的收益率，方差和協方差，再給定投資比例就可以得到一系列可能的投資組合。
6有效前沿是由全部有效投資組合構成的集合。資產收益之間的相關性不會影響組合的預期收益率。
7承擔更大的風險，能帶來更高的期望收益率，這種期望收益率的增量是對增加的風險的補償。
