如何理解時間序列相關性

序列相關性，在計量經濟學中指對於不同的樣本值，隨機干擾之間不再是完全相互獨立的，而是存在某種相關性。又稱自相關，是指總體迴歸模型的隨機誤差項之間存在相關關係。

在迴歸模型的古典假定中是假設隨機誤差項是無自相關的，即在不同觀測點之間是不相關的。如果該假定不能滿足，就稱與存在自相關，即不同觀測點上的誤差項彼此相關。