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什麼是自相關
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自相關:指訊號在1個時刻的瞬時值與另1個時刻的瞬時值之間的依賴關係,是對1個隨機訊號的時域描述。自相關的型別:通常情況下,自相關可以分為兩類。分別為一階自迴歸形式和高階自迴歸形式。自相關的假定:在一階自迴歸的形式下來討論自相關的相關假定。通常假定擾動項的自相關是線性的。產生自相關的原因:慣性,即衝擊的延期影響,大多數經濟時間序列都存在自相關。模型設定
誤差
,如果模型所選用的函式形式與實際變數之間的真實關係不相符,隨機擾動項往往會存在自相關。
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