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隨機模擬方法數學

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隨機模擬方法數學

隨機模擬方法:

也稱為蒙特·卡羅方法。它的基本思想是:為了求解數學、物理、工程技術以及生產管理等方面的問題,首先建立一個概率模型或隨機過程,使它的引數等於問題的解;然後通過對模型或過程的觀察或抽樣試驗來計算所求引數的統計特徵,最後給出所求解的近似值。

蒙特卡洛模擬是一種通過設定隨機過程,反覆生成時間序列,計算引數估計量和統計量,進而研究其分佈特徵的方法。具體的,當系統中各個單元的可靠性特徵量已知,但系統的可靠性過於複雜,難以建立可靠性預計的精確數學模型或模型太複雜而不便應用時,可用隨機模擬法近似計算出系統可靠性的預計值;隨著模擬次數的增多,其預計精度也逐漸增高。由於涉及到時間序列的反覆生成,蒙特卡洛模擬法是以高容量和高速度的計算機為前提條件的,因此只是在近些年才得到廣泛推廣。